20. November 2023 | Finanzmärkte sind von Natur aus volatil und unterliegen erheblichen Schwankungen. Daher birgt die ausschließlich deterministische Prognose von Altersvorsorgeprodukten, wie sie in der Finanzbranche noch vorwiegend üblich ist, eine große Herausforderung: Die tatsächlichen Renditen können erheblich von den deterministischen Prognosen abweichen, da sie den dynamischen und unsicheren Charakter der Finanzmärkte nicht angemessen erfassen. Auch produktspezifische Eigenschaften, wie die Guthabenabsicherung oder Umschichtung in Zeiten fallender Kurse wird bei konstanten Hochrechnungen nicht berücksichtigt, weil es keine fallenden und volatilen Kurse gibt.

Stochastische Simulationen erweisen sich hier als äußerst nützlich, um die Unwägbarkeiten und Schwankungen in langfristigen Finanzprognosen oder anderen komplexen Szenarien angemessen zu berücksichtigen. Sie ermöglichen durch eine Vielzahl von Szenarien und deren Wahrscheinlichkeiten, einen tieferen Einblick in potenzielle Entwicklungen. Renditeprognosen gewinnen durch den Einsatz stochastischer Simulationen an Realitätsnähe, da sie nicht mehr ausschließlich auf deterministischen Annahmen basieren, sondern die Vielfalt möglicher Entwicklungen einbeziehen.